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2023-11-29 13:30:27 来源：倾延资

夏普比率是衡量出资财物危险和收益率之间联系的重要目标，广泛应用于金融出资、证券剖析等范畴。本文将从多个视点进行剖析，以协助读者更好地了解夏普比率的含义和效果。

一、夏普比率的计算公式夏普比率是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年初次提出的一个目标，其计算公式如下：

Sharp Ratio = (Rp – Rf) / σp

其间，Rp代表财物或组合预期收益率，Rf代表无危险收益率，σp代表财物或组合的标准差。夏普比率越高，标明财物或组合的危险调整后收益越好。

二、夏普比率的含义

夏普比率不只能够衡量财物或组合的危险与收益之间的联系，还能够衡量出资司理的出资技术和体现。假如一位出资司理的夏普比率高于同类基金或指数的平均水平，阐明该司理的出资组合体现更为超卓，出资战略也更为优异。因而，夏普比率的含义不只在于衡量出资组合的危险与收益，还在于评价出资司理的绩效。

三、怎么优化夏普比率

为了优化出资组合的夏普比率，能够采纳以下几种办法：

1. 削减组合危险。经过挑选低危险财物、涣散出资、对冲危险等方法下降组合危险；

2. 进步组合收益。优化选股战略、增加出资份额等方法进步组合收益；

3. 下降无危险收益率。经过运用杠杆出资、假贷出资等方法增加出资资金，然后下降无危险收益率。

四、夏普比率的局限性

夏普比率虽然在衡量财物或组合危险与收益之间具有重要含义，但其也存在着一些局限性。首要体现在以下几个方面：

1. 夏普比率并不能彻底衡量出资危险。因为夏普比率只考虑了标准差，而没有考虑出资组合中其他的危险，如政治危险、商场流动性危险等，因而它并不能全面反映出资组合的危险程度；

2. 夏普比率有着极强的依赖性。夏普比率是根据历史数据计算出来的，因而其成果受历史数据的影响很大，对未来的猜测性也比较有限；

3. 夏普比率疏忽了财物预期收益的非正态分布性。因为大多数财物的收益呈现出非正态分布，则夏普比率的计算成果可能会失真，关于极点事情的危险无法更好的衡量。

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